教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :金融系
邮箱:gymao@bjtu.edu.cn
个人简介for more information about me， please visit my homepage:
gymao.econmet.com
教育背景
本科毕业
博士毕业
工作经历1. 2016-12-01，至今，北京交通大学经济管理学院，副教授
2. 2016-08-28，2017-08-29，威斯康辛大学麦迪逊分校，访问学者
3. 2013-07-01，2016-11-01，北京交通大学经济管理学院，讲师
主要研究领域1.计量经济学
主要讲授课程本科
计量经济学
金融综合专题研究（下）
金融计量学
实验经济学
金融计量导论
研究生
固定收益证券
经济学研究方法
国际经济专题（双语）
时间序列分析与应用
统计学
时间序列分析
高级计量经济学
期刊论文中文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路交通基础设施与区域经济发展空间关联研究 | 李祯琪 | 欧国立， 卯光宇 | 云南财经大学学报 | 2016-02 | 1期 |
英文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | on high-dimensional tests for mutual independence based on pearson’s correlation coefficient | 卯光宇 | communications in statistics-theory and methods | 2019-03 | 期 | |
| 2 | bubbles or fundamentals? modeling provincial house prices in china allowing for cross-sectional dependence | 卯光宇 | shen | china economic review | 2019-02 | 期 |
| 3 | testing for error cross-sectional uncorrelatedness in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | communications in statistics - theory and methods | 2018-10 | 47期 | |
| 4 | stochastic tail index model for high frequency financial data with bayesian analysis | 卯光宇 | zhang | journal of econometrics | 2018-08 | 2期 |
| 5 | testing for sphericity in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | econometric reviews | 2018-05 | 37期 | |
| 6 | testing independence in high dimensions using kendall’s tau guangyu mao | 卯光宇 | computational statistics & data analysis | 2018-01 | 期 | |
| 7 | variance-corrected tests for covariance structures with high-dimensional data | 卯光宇 | journal of multivariate analysis | 2017-11 | 期 | |
| 8 | robust test for independence in high dimensions | 卯光宇 | communications in statistics - theory and methods | 2017-10 | 20期 | |
| 9 | a note on tests for high-dimensional covariance matrices | 卯光宇 | statistics and probability letters | 2016-10 | 无期 | |
| 10 | testing for error cross-sectional independence using pairwise | 卯光宇 | econometrics journal | 2016-10 | 3期 | |
| 11 | do regional house prices converge or diverge in china | 卯光宇 | china economic journal | 2016-04 | 2期 | |
| 12 | a note on testing complete independence for high dimensional data | 卯光宇 | statistics and probability letters | 2015-07 | 无期 | |
| 13 | efficient penalized estimation for linear regression model | 卯光宇 | communications in statistics – theory and methods | 2015-04 | 无期 | |
| 14 | model selection of m-estimation models using least squares approximation | 卯光宇 | statistics and probability letters | 2015-04 | 无期 |
导师工作硕士
